Flytte gjennomsnittlig - MA. BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA. As et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Veil 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet ville slippe den tidligste pris, legg til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som tidligere notert, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret slik en 200-dagers MA vil ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og handelsmenn, med pauser over og under denne bevegelige gjennomsnittskonsekvensen oppnås å være viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend, mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under et langsiktig MA. Technical Analysis Moving Averages. De fleste kartmønstre viser mye variasjon i prisbevegelsen. Dette kan gjøre det vanskelig for handelsmenn å få en ide om en sikkerhetssammensetning. En enkel metode som handlerne bruker for å bekjempe dette, er å anvende bevegelige gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt er gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over en viss tidsperiode Ved å tegne en gjennomsnittspris for sikkerhet, blir prisbevegelsen utjevnet. Når de daglige svingningene er fjernet, er handelsmenn bedre i stand til å identifisere den sanne trenden og øke sannsynligheten for at det vil fungere i deres favør For å lære mer, les Veiledende gjennomsnitt-opplæringen. Typer av bevegelige gjennomsnitt Det finnes en rekke forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt som varierer i måten de beregnes på, men hvordan hvert gjennomsnitt tolkes gjenstår det samme Beregningene varierer bare med hensyn til vekten som de plasserer på prisdataene, og endrer seg fra likevekt av hvert prispunkt til mer vekt legges på nylige data. De tre vanligste typene av bevegelige gjennomsnitt er enkle lineære og eksponentielle. Flytende gjennomsnittlig SMA Dette er den vanligste metoden som brukes til å beregne det glidende gjennomsnittet av priser. Det tar bare summen av alle tidligere sluttkurser over tidsperioden og deler resultatet med antall priser som brukes i beregningen. For eksempel i et 10-dagers glidende gjennomsnitt, de siste 10 sluttkursene blir lagt sammen og deretter delt med 10 Som du kan se i figur 1, er en forhandler i stand til å gjøre gjennomsnittet mindre responsivt til ch ange priser ved å øke antall perioder som brukes i beregningen Øke antall tidsperioder i beregningen er en av de beste måtene å måle styrken til den langsiktige trenden og sannsynligheten for at den vil reversere. Mange individer hevder at nytte av denne typen gjennomsnitt er begrenset fordi hvert punkt i datarierne har samme innvirkning på resultatet uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikerne hevder at de nyeste dataene er viktigere, og derfor bør det også ha en høyere vekting Denne typen kritikk har vært en av hovedfaktorene som fører til oppfinnelsen av andre former for bevegelige gjennomsnitt. Linjeviktet gjennomsnitt Denne glidende gjennomsnittlige indikatoren er minst vanlig ut av de tre og brukes til å løse problemet med likevekt Det lineære vektede glidende gjennomsnittet beregnes ved å ta summen av alle sluttkursene over en bestemt tidsperiode og multiplisere dem med posisjonen til datapunktet og deretter dividere med summen av antall perioder For eksempel, i et fem-dagers lineært vektet gjennomsnitt, blir dagens sluttkurs multiplisert med fem, i går s med fire og så videre til den første dagen i perioden er nået. Disse tallene er deretter lagt sammen og delt med summen av multiplikatorene. Eksponentiell flytende gjennomsnittlig EMA Denne flytende gjennomsnittlige beregningen bruker en utjevningsfaktor for å plassere en høyere vekt på de siste datapunktene og anses å være mye mer effektiv enn det lineære vektede gjennomsnittet. Å ha en forståelse for beregning er vanligvis ikke nødvendig for de fleste handelsfolk fordi de fleste kartleggingspakker gjør beregningen for deg Det viktigste å huske om eksponentielt glidende gjennomsnitt er at det er mer responsivt på ny informasjon i forhold til det enkle glidende gjennomsnittet. Denne responsiviteten er en av nøkkelen faktorer for hvorfor dette er det bevegelige gjennomsnittet av valg blant mange tekniske handelsfolk Som du ser i figur 2 stiger en 15-årig EMA og faller raskere enn en 15-årig SMA Denne lille forskjellen virker ikke så mye, men det er en viktig faktor å være oppmerksom på siden det kan påvirke avkastningen. Major bruk av bevegelige gjennomsnittsverdier Flytende gjennomsnitt brukes til å identifisere gjeldende trender og trendendringer samt å opprette støtte - og motstandsnivåer. Bruk av gjennomsnitt kan brukes til å raskt identifisere om en sikkerhet beveger seg i en opptrinn eller en nedtrengning avhengig av retningen av det bevegelige gjennomsnittet. Som du kan se på figur 3, når et bevegelige gjennomsnittsmål går oppover og prisen er over den, er sikkerheten i en opptrend. Omvendt kan et nedovergående glidende gjennomsnittspris med underprisen brukes til å signalere en downtrend. En annen metode for å bestemme momentum er å se på rekkefølgen av et par bevegelige gjennomsnitt Når et kortsiktig gjennomsnitt er over et langsiktig gjennomsnitt, trenden er opp På den annen side signalerer et langsiktig gjennomsnitt over et kortere sikt gjennomsnitt en nedadgående bevegelse i trenden. Gjennomsnittlig trend reverseringer dannes i to hovedveier når prisen beveger seg gjennom et bevegelige gjennomsnitt og når det beveger seg gjennom bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Det første vanlige signalet er når prisen beveger seg gjennom et viktig bevegelige gjennomsnitt. For eksempel når prisen på en sikkerhet som var i en opptrinn, faller under en 50 Periodens glidende gjennomsnitt, som i figur 4, er det et tegn på at opptrenden kan reversere. Det andre signalet til en trend reversering er når et bevegelige gjennomsnittspunkt krysser gjennom et annet. For eksempel, som du kan se i figur 5, hvis 15 - dags glidende gjennomsnittskryss over 50-dagers glidende gjennomsnitt, er det et positivt tegn på at prisen vil begynne å øke. Hvis periodene som brukes i beregningen er relativt korte, for eksempel 15 og 35, kan dette signalere en kortsiktig trend reversering På den annen side, når to gjennomsnitt med relativt lange tidsrammer krysser over 50 og 200, for eksempel, brukes dette til å foreslå et langsiktig skift i trend. En annen viktig måte som beveger gjennomsnitt er brukt, er å identifisere støtte og motstand nivåer det er ikke uvanlig å se et lager som har fallet, stopper nedgangen og reverseretningen når den treffer støtten til et stort bevegelige gjennomsnittsnivå. En bevegelighet gjennom et stort bevegelige gjennomsnitt blir ofte brukt som et signal av tekniske handelsfolk om at trenden er omvendt. For eksempel , hvis prisen går gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt i en nedadgående retning, er det et signal om at opptrenden er omvendt. Gjennomsnittlige gjennomsnitt er et kraftig verktøy for å analysere trenden i sikkerhet. De gir nyttige støtte - og motstandspunkter og er veldig Enkel å bruke De vanligste tidsrammer som brukes når du lager glidende gjennomsnitt er 200-dagers, 100-dagers, 50-dagers, 20-dagers og 10-dagers 200-dagers gjennomsnitt antas å være et godt mål for en handelsår, et 100-dagers gjennomsnitt på et halvt år, et 50-dagers gjennomsnitt på kvart i året, et 20-dagers gjennomsnitt på en måned og 10-dagers gjennomsnitt på to uker. Gjennomgående gjennomsnitt hjelper tekniske handelsfolk å glatte ut noe av støyen som finnes i daglige prisbevegelser, og gir handel Det er et tydeligere bilde av prisutviklingen. Hittil har vi vært fokusert på prisbevegelse, gjennom diagrammer og gjennomsnitt. I neste avsnitt skal vi se på noen andre teknikker som brukes til å bekrefte prisbevegelse og mønstre. Gjennomsnittlig overflytende gjennomsnitt. Gjennomsnitt. Andelen aksjer som handler over et bestemt bevegelige gjennomsnitt er en breddeindikator som måler intern styrke eller svakhet i den underliggende indeksen. 50-dagers glidende gjennomsnitt brukes for korttids-tidsrammen, mens 150-dagers og 200- dagrykkende gjennomsnitt brukes til langsiktig tidsramme Signaler kan avledes fra overkjøpte oversoldnivåer, krysser over 50 og bullish bearish divergenser. Indikatoren er tilgjengelig for Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 og SP. SP TSX Composite Sharpcharts-brukere kan plotte andelen aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt, 150-dagers glidende gjennomsnitt eller 200-dagers glidende gjennomsnitt. En full symbolliste er gitt på slutten av denne artikkelen. Lculation er rett fram. Del bare antall aksjer over deres XX-dagers glidende gjennomsnitt etter totalt antall aksjer i den underliggende indeksen. Nasdaq 100-eksemplet viser 60 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt og 100 aksjer i indeksen. Prosent over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er 60 som diagrammet nedenfor viser, varierer disse indikatorene mellom null prosent og ett hundre prosent med 50 som midtlinjen. Denne indikatoren måler graden av deltakelse Bredden er sterk når flertallet av aksjer i en indeks handler over et bestemt bevegelige gjennomsnitt Omvendt er bredden svak når minoriteten av aksjer handler over et bestemt glidende gjennomsnitt. Det er minst tre måter å bruke disse indikatorene på. For det første kan kartleggere oppnå en generell forspenning med de overordnede nivåene. En bullish bias er tilstede når indikatoren er over 50 Dette betyr at mer enn halvparten av aksjene i indeksen er over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. En bearish bias er tilstede når under 50 andre , kan kartleggere se etter overkjøpte eller oversolgte nivåer. Disse indikatorene er oscillatorer som varierer mellom null og hundre. Med et definert område kan kartleggere lete etter overkjøpte nivåer nær toppen av intervallet og oversoldnivåer nær bunnen av intervallet Tredje bullish og bearish divergences kan foreshadow en trendendring En bullish divergens oppstår når den underliggende indeksen beveger seg til en ny lav og indikatoren forblir over dens tidligere lave Relativ styrke i indikatoren kan noen ganger foreshadow en bullish reversering i indeksen Omvendt dannes en bearish divergens når Den underliggende indeksen registrerer en høyere høyde og indikatoren forblir under dens tidligere høye Dette viser relativ svakhet i indikatoren som noen ganger kan foreskygge en bearish reversering i indeksen.50 Threshold. The 50 terskel fungerer best med prosentandelen av aksjer over sine lengre bevegelige gjennomsnitt , for eksempel 150-dagers og 200-dagers prosentandel av aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er mer flyktig og krysser 50 terskelen oftere Denne volatiliteten gjør det mer utsatt for whipsaws Figuren nedenfor viser SP 100 over 200-dagers MA OEXA200R Den horisontale blå linjen markerer 50 terskelen Merk hvordan dette nivået fungerte som støtte når SP 100 var trending høyere i 2007 grønn pil Indikatoren brøt under 50 i slutten av 2007 og 50-nivået ble til motstand i 2008, som er da SP 100 var i en nedtrend. Indikatoren flyttet tilbake over 50 terskelen i juni-juli 2009. Selv om prosentandelene av aksjer over deres 200-dagers SMA er ikke like volatile som prosentandelen av bestandene over deres 50-dagers SMA, indikatoren er ikke immun mot whipsaws. I diagrammet ovenfor var det flere kryss i august-september 2007, november - Desember 2007, mai-juni 2008 og juni-juli 2009 Disse kryssene kan reduseres ved å bruke et glidende gjennomsnitt for å glatte indikatoren. Den rosa linjen viser indikatoren på 20-dagers SMA. Merk hvordan denne glatte versjonen krysset 50 terskelen færre ganger . Prosentandelen av aksjer over deres 50-dagers SMA passer best for overkjøpte og oversolgte nivåer På grunn av volatiliteten, vil denne indikatoren flytte til overkjøp og oversold nivåer oftere enn indikatorene basert på lengre bevegelige gjennomsnitt 150-dagers og 200-dagers På samme måte som momentum-oscillatorer, kan denne indikatoren overkjøpes mange ganger i sterk oppgang eller oversold mange ganger under en sterk nedtrenging. Derfor er det viktig å identifisere retningen for den større trenden for å etablere en bias og handle i harmoni med den store trenden Short tidsbegrensede forhold er foretrukket når den langsiktige trenden er oppe og kortsiktige overkjøpsvilkår foretrekkes når den langsiktige trenden er nede. Basis trendanalyse kan brukes til å bestemme trenden til den underliggende indeksen. SP 500 Over 50-dagers MA SPXA50R med SP 500 i bunnvinduet Et 150-dagers glidende gjennomsnitt brukes til å bestemme den større trenden for SP 500 Merk at indeksen krysset over e den 150-dagers SMA i mai og trender høyere de neste 12 månedene. Med en overordnet oppadgående utvikling ble overkjøpsbetingelser ignorert og overliste betingelser ble brukt som kjøpsmuligheter. Generelt sett er lesninger over 70 vurdert som overkjøpt og lesinger under 30 er anses for oversold Disse nivåene kan variere for andre indekser Først legg merke til hvordan indikatoren ble overkjøpt mange ganger fra mai 2009 til mai 2010 Flere overkjøpte avlesninger er et tegn på styrke, ikke svakhet For det andre, legg merke til at indikatoren ble solgt kun to ganger over en 12 - månedersperiode Dessuten var disse oversoldene ikke vare lenge. Dette er også testamente til underliggende styrke. Bare å bli oversold er ikke alltid et kjøpssignal. Det er ofte forsiktig å vente på en oppgang fra oversolgte nivåer. I eksemplet ovenfor viser de grønne stiplede linjene når indikatoren krysset tilbake over 50 terskelen Det er også mulig at et annet signal utløses når indikatoren dyppet under 35 i november. Neste c hart viser SP 100 over 50-dagers MA OEXA50R med SP 100 i bunnvinduet Dette er et bjørnemarkedseksempel fordi OEX handlet under sin 150-dagers SMA Med den større trenden ble oversoldbetingelsene ignorert og overkjøpte forhold ble brukt som selgervarsler Et selgesignal består av to deler Først må indikatoren overkjøpes. For det andre må indikatoren bevege seg under 50 terskelen. Dette forsikrer at indikatoren har begynt å svekke seg før du tar et trekk. Til tross for dette filteret vil det fortsatt være whipsaws og dårlig signaler Det er tre signaler som er synlige på tabellen under Den røde pilen viser overkjøpstilstanden og den røde prikkede linjen viser det etterfølgende trekket under 50 Det første signalet fungerte ikke bra, men de andre to viste seg ganske rettidig. Bullish Bearish Divergences. Bullish og bearish divergenser kan produsere gode signaler, men de er også utsatt for mange falske signaler. Nøkkelen er som alltid å skille robuste signaler fra ineffektive signaler. Små d ivergences kan være mistenkt Disse formene dannes over en relativt kort tidsperiode med liten forskjell mellom toppene eller troughs. Små bearish divergenser i en sterk opptrend er usannsynlig å foreskygge betydelig svakhet. Dette gjelder spesielt når de divergerende toppene overstiger 70. Tenk på det. Breadth favoriserer fortsatt Tyrene hvis mer enn 70 av aksjene handler over et angitt glidende gjennomsnitt. På samme måte er det lite sannsynlig at små hausseforskjeller i sterke nedtrender vil foreshadow en stor bullish reversering. Dette gjelder spesielt når de divergerende troughs danner under 30 Bredde favoriserer fortsatt bjørnene når mindre enn 30 av aksjene handler over et spesifisert bevegelige gjennomsnitt. Større divergenser har større sjanse for suksess. Større refererer til den forløpte tiden og forskjellen mellom de to toppene eller troughs. En skarp divergensdekning på to måneder eller lengre er mer sannsynlig å fungere enn en grunn divergens dekker 1-2 uker. Tabellen nedenfor viser Nasdaq over 50-dagers MA NAA50R med Nasdaq-kompositten i nedre vinduet Et stort bullish divergens dannet fra november 2009 til mars 2010 Selv om troughs var under 30, var divergensen utvidet over tre måneder, og det andre troughet var godt over de første trough-grønne pilene. Det etterfølgende trekket over 50 bekreftet divergensen og foreshadowed rallyet fra slutten av mai til begynnelsen av juni. En liten bearish divergens dannet i mai-juni og indikatoren flyttet under 50 i begynnelsen av juli, men dette signalet foreskygget ikke en utvidet tilbakegang. Nasdaq opptrenden var for sterk og indikatoren flyttet tilbake over 50 på kort tid. Neste diagram viser SP TSX Over 50-dagers MA TSXA50R med TSX Composite TSX En liten bearish divergens dannet fra andre uke i mai til tredje uke i juni 4-5 uker Selv om dette var en relativt kort divergens tidvis, fant avstanden mellom tidlig mai høy og midten av juni høyt en ganske bratt divergens. TSX-komposittet klarte å overskride sin mai høy, men th e-indikatoren gjorde det ikke tilbake over 60 i midten av juni. En skarp lavere høy formet for å skape divergensen, som deretter ble bekreftet med en pause under 50. Andelen aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt er en breddeindikator som måler graden av deltakelse Deltakelse vil bli ansett relativt svak hvis SP 500 flyttet over det 50-dagers glidende gjennomsnittet og bare 40 av aksjene var over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Omvendt ville deltakelsen anses sterk hvis SP 500 flyttet over sin 50-dagers bevegelse Gjennomsnittlig og 60 eller flere av komponentene var også over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. I tillegg til absolutt nivå kan kartleggere analysere retningsbestemmelse av indikatoren. Bredde svekkes når indikatoren faller og styrker når indikatoren stiger. Et stigende marked og fallende indikator vil øke mistanke om underliggende svakhet Tilsvarende vil et fallende marked og stigende indikator foreslå underliggende styrke som kunne foreshadow et bullish reversering Som med alle indikatorer, er det viktig å bekrefte eller avvise funn med andre indikatorer og analyse. SharpCharts-brukere kan plotte disse indikatorene i hovedkortvinduet eller som en indikator som sitter over eller under hovedvinduet. Eksemplet nedenfor viser SP 500 Aksjer Over 50-dagers MA SPXA50R i hovedkortvinduet med SP 500 i indikatorvinduet under En 10-dagers SMA-rosa og en 50-linje blå ble lagt til hovedvinduet. Bildet under diagrammet viser hvordan du legger til disse som overlegg SP 500 ble lagt til som indikator ved å velge pris og deretter angi SPX for parametere Klikk på avanserte alternativer for å legge til et bevegelige gjennomsnitt som et overlegg Klikk på diagrammet nedenfor for å se et levende eksempel. Symbolliste. Sharpcharts-brukere kan plotte prosentandelen eller tallet av aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt for Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 og SP TSX Composite Spesifikke glidende gjennomsnitt inkluderer 50-dagers, 150-dagers og 200-dagers første tabell. vailable symboler for PERCENT av aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Vær oppmerksom på at disse symbolene alle har en R på slutten. Den andre tabellen viser de tilgjengelige symbolene for NUMBER aksjer over et bestemt glidende gjennomsnitt. Dette er et absolutt tall. For eksempel, Dow kan ha 20 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt eller Nasdaq kan ha 1230 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Indikatorplottene basert på PERCENT og NUMBER ser like ut. Imidlertid kan ikke absolutte tall, for eksempel 20 og 1230, sammenlignes Prosentandelene, derimot, tillater brukere å sammenligne nivåer på tvers av en rekke indekser Klikk på bildet nedenfor for å se disse i symbolkatalogen.
Comments
Post a Comment